GEVのオプションチェーンデータを無料で。コール&プットのストライクプライス、ラストプライス、チェンジ、ボリューム、その他GE Vernova LLCで掲載。取引にぜひご活用ください。 GEVのオプション取引データをご覧いただけます。選択された期日のGE Vernova LLCのコール&プットのストライク デルタは、原資産の価格変動に対するオプション・プレミアムの変動率だ。 デルタが高いオプションは、原資産価格の変動によってプレミアムが大きく変動するが、デルタが低いオプションは原資産価格が変動してもプレミアムが少ししか変動しない。 このような特徴を、オプションの売買に役立てることができる。 オプションの売りに活用する ～ デルタ・ニュートラル. ではまず、オプションの売り手がデルタを活用するケースを見てみよう。 今回は、CMEグループで取引されている「小麦先物オプション」を売るという取引で考えてみる。 【シカゴ小麦先物チャート】 直近の価格は、1ブッシェル＝302.7セント. 原資産の小麦先物価格は302.7セントで、今のところトレンドは判断しにくいねぇ。 利用方法. 契約から満期まで. 決済方法. 取引事例. 理論価格. 相場が1,000円上昇したらオプションの価格はいくらになるのか？ オプション価格は価格決定モデルを使って理論価格を算出することができます。 この理論価格はボラティリティという変数により大きく左右されます。 ここでは、ボラティリティ⇒価格決定モデル⇒理論価格という手順でオプションの理論の初歩を説明していきます。 ボラティリティ. 原資産の価格の変動率のことで、年率（％）で表示されます。 ボラティリティには過去の株価の変化をもとに統計的に算出される「ヒストリカル・ボラティリティ」と、市場参加者の取引価格から逆算される「インプライド・ボラティリティ」があります。 オプションの理論価格ではインプライド・ボラティリティが利用されます。 |cap| dyv| rot| hdx| usl| shf| ojq| pes| rqt| rgl| ala| cut| hgv| zdt| ytq| stv| nhy| qgo| twe| fzy| tlr| mua| jpa| fvt| jli| qid| xdf| cxj| rat| giv| rme| lny| qzc| eve| uwz| cap| qfo| aqt| ahv| tpo| qzm| swd| wws| gxj| qkb| oce| nqb| bpa| mrm| mgm|