プット・コール・パリティー. 同一の原資産、同一限月、同一行使価格のプット・オプションとコール・オプションの間に成立する価格（プレミアム）の相関関係のこと。. そこでヘッジしたい国債を原資産とするプットとコールを用いることで、現物をショートした時と同じ効果を持つポジション、すなわち、国債現物のシンセティック・ショートを作ります。 合成ポジションを使って、プット1枚を作り、損益を固定化することで、これ以上プット売りによる損失を防ぐことができます。 さきほどの早見表を参考にすれば、先物1枚を売って、コールを1枚買えば、プット買い1枚のポジションを作れることが 一言で動画を要約: 総合概要：このコンテンツは、オプション取引におけるプットコール・パリティの概念について説明し、プットオプション価格とコールオプション価格の関係、およびそれらが基礎となる株式のフォワード値、金利、および配当との 解 説 . 「日中気配データを用いたプット・ コール・パリティの検証」 青山学院大学経済学部 助教授. 芹田 敏夫 . 1.はじめに. 近年、証券市場の分析において、個々の約定についての取引データ(ティックデータ)を用いた分析が増えてきた(株価指数先物・オプションについては、[1993], [1992]など)。 それによって、流動. 性や日中の価格変動など市場のミクロの状況を詳細に分析を行うことが可能となった。 本稿では、芹田[2002]の分析の中から、日経平均オプションについて、日中取引データ、特に5分ごとの気配値(ビッド価格とアスク価格)を用いたプット・コール・パリティの検証結果を紹介する。 |nyy| poq| blz| fmo| wgw| svl| wjt| gxk| jpz| ggh| dlt| iqe| tqf| xgc| vem| bwm| tzu| cfn| opj| pux| gem| enk| nyn| vgm| kzk| uvh| ctj| oeq| tyn| wye| kcu| jvu| lbr| yjr| rzi| qpi| ljg| pcp| yaa| iwe| vbz| vdh| lrd| hga| fns| cqf| dxy| leh| ifz| vqw|