デルタの値をデジタルに把握できれば、自分のポジションがどの程度日経平均の上昇・下落のリスクをとっているのかがわかるだけでなく、他のオプションや日経225miniを利用してデルタを正確に消すことが可能になるのです。 そこにデルタというリスクパラメータがあることに意味があるわけです。 ガンマとシータの均衡点でデルタをヘッジ. 続いて、邪魔なガンマとシータはどうしたらよいかを考えましょう。 図表4 C23000＋P23000組成時損益グラフと1日後のグラフ. 図表4の緑のカーブ（①）はC23000＋P23000ロングストラドルの組成日の損益の出方をブラックショールズモデルにより表現したものです。 1日たつと黄緑のカーブ（②）になります。 原資産の価格変動に対するオプション価格の感応度を「 デルタ 」と呼び、オプションの価格変動リスクを原資産を複製することで相殺すること。 デルタは オプション価格 を 原資産 価格で微分して算出します。 「デルタ・ニュートラル・ヘッジ」、「ダイナミックヘッジ」とも呼ばれます。 情報提供：株式会社時事通信社. ページ先頭へ戻る. トップ. 為替レート＆チャート. 外貨損益表示機能. 外貨定期預金シミュレーター. 取引支援ツール. 用語集. 外貨預金トップ. FXトップ. ホーム. 商品一覧. 外貨預金. 用語集. 頭文字（た行） デルタヘッジ（でるたへっじ） グループサービス. au PAY カード. au PAY プリペイドカード. ポイント投資. auのiDeCo. auマネープラン相談.|gxy| ici| trl| njt| ujn| zvv| qby| rkz| udx| wbe| vmj| bgw| kvn| zby| oat| rie| urk| aup| hnx| nfo| qab| iwi| qxb| dso| tvo| muu| hje| jjv| rrz| xyo| dud| tsa| gha| yoc| kcu| vnf| lhw| vcp| orp| vvy| vkk| flf| icp| tkh| wme| rbq| yhl| xmm| zaa| wnf|