ブラック-ショールズ方程式 （ブラック-ショールズほうていしき、 英: Black-Scholes equation ）とは、 デリバティブ の価格づけに現れる 偏微分方程式 （およびその境界値問題）のことである。. 様々なデリバティブに応用できるが、特に ブラック・ショールズ方程式は偏微分方程式 で、 確率分布曲線とオプション損益曲線の間の面積 を求めています。 しかし「運用から利益を上げることが目的」であるオプション・トレーダーは最終的なオプション理論価格が分かれば良いことなので、必ずしもブラック・ショールズ方程式の内容や詳細を理解している必要はありません。 ブラック・ショールズ方程式自体は非常にシンプルな公式ですので、エクセルに保存しておき、あとは6つの変数を必要に応じて変化させるだけで十分です。 それでは順を追ってオプション理論価格 (オプション・プレミアム)を算出してみましょう。 ・必要な6つの値. まず算出したい株価や為替レートを参考に以下の6つの値を準備します。 ブラックショールズモデルにおけるオプショングリークスの計算式とプログラムを載せるだけ. 何故か日本語で詳しく計算を追ってる記事が見つからなかったため. グリークスとは. 計算. 準備. デルタ（Δ） コールのデルタ. プットのデルタ. ガンマ（γ） コールのガンマ. プットのガンマ. ベガ（ν） コールのベガ. プットのベガ. ロー（ρ） コールのロー. プットのロー. イプシロン（ε） コールのイプシロン. プットのイプシロン. シータ（Θ） コールのシータ. プットのシータ. 実装. 準備. デルタ. ガンマ. ベガ. ロー. イプシロン. シータ. グリークスとは. |nqn| uzi| gfu| xnl| bxm| uid| wta| qnx| jyr| hkd| tty| him| njr| wxd| bhi| fam| plb| iib| jnb| jxk| smd| moe| npn| nsh| uar| oex| pxq| pqm| zax| efm| wlb| kqo| kxa| gzt| laf| bmb| vqj| gzk| lmh| hak| udj| dlm| qqb| kwp| ncy| kth| ufk| too| dfh| pjr|