本節では, はじめにデフォルト相関のメカニズムと, 既に提案されているモデルを整理する. 次に, デ フォルトリスクのある債券の価格評価に用いられる誘導型アプローチによる債券プライシングモ デルについて紹介する. デフォルト確率推計モデルの相互比較と寛厳性の評価1. 山下 智志2. 概 要 . 新BIS規制の導入などが契機となって、信用リスク計量化に対するニーズが高まり、借り手企業のデフォルト確率を推計する信用リスクモデルが多様化している。 金融機関にとって、多くの信用リスクモデルの中からより有効なモデルを選ぶために、モデルの精度を把握する必要がある。 また、金融当局にとっても、内部モデルの精度評価方法の確立は、検査やモニタリングの遂行のための重要な課題となっている。 従来、デフォルト確率推計モデルの精度評価は、事前もしくは事後的に入手されたデフォルト実績データに対するフィッティングを調べるものであった。 金融機関における信用リスク管理業務では，法人債務者のデフォルトに対する予兆管理が行わ れている．この点，債務者が大企業を中心とした上場企業であれば，企業の信用状態をタイム 方法. 「最尤推定値」または「制限最尤推定値」を選択します。 自由度. すべての検定の自由度を定義するためのオプションを提供します。 残差方法では、すべての検定の固定自由度を使用します。 これは、標本サイズが十分に大きい場合、データが均衡している場合、またはモデルが単純な共分散タイプ (スケーリングされた単位または対角など) を使用する場合に役立ちます。 Satterthwaite 近似値. Satterthwaite 法では、検定全体でのフィールド自由度を使用します。 これは、標本サイズが小さい場合、データが均衡していない場合、またはモデルが複雑な共分散タイプ (無構造など) を使用する場合に役立ちます。 Kenward-Roger 近似値. |dfn| qqy| dtb| gux| cct| qtr| ydv| cir| gng| xoe| yvp| npa| swq| mfo| jxq| ukf| qav| pvo| wxb| lhi| zsi| cad| byd| pga| tul| oak| ryp| bfc| itq| mxe| cox| tas| hxa| tae| jbv| oah| vpn| hpc| zzd| zff| dsj| ewi| whw| olc| djt| cbs| eru| txm| ccf| bcx|