まず、⑴が元々の文脈だが、リスクリバーサルはコールとプットを組み合わせて作る、オプション取引戦略のことだ。 デルタの絶対値が同じコールの買いとプットの売り である。 LIBORおよびユーロ円TIBORの公表停止により、2023年に下記の移行が行われる。 東京金融取引所：ユーロ円3ヵ月金利先物 → TONA3か月金利先物 シカゴ・マーカンタイル取引所：Eurodollar Futures（ユーロダラー金利先物） → SOFR Futures（担保付翌日物調達金利先物） [15] コール市場関連統計（毎営業日）の公表について [PDF 145KB] 2004年 5月 6日. オペレーション（毎営業日）および無担保コールO／N物レート（毎営業日）に関する情報のホームページ掲載開始について. 2002年 9月 6日. 「日銀当座預金増減要因と金融調節」（毎営業 筆者が執筆した「金利指標改革入門」（服部, 2021）ではOTC市場の概要を説明した後、ロンドン銀行間取引金利（London Interbank Offered Rate, LIBOR）の基本的な仕組みやLIBOR不正操作問題、その後のLIBOR改革について触れました。 本稿では服部（2021）を前提に、我が国で用いられるLIBORの代替金利について説明します。 服部（2021）で強調したことですが、LIBORの最大の問題点は、パネル行のオファー・レートに基づいた指標金利であり、実際の取引に立脚しないことから操作する余地が生まれた点です。 出所:日本銀行のHPより野村證券作成. TONA( 無担保コールオーバーナイト物レート)は、Tokyo OverNight Average rateの略称です。. TONA は、 無担保コール市場※における、当日約定、当日資金受渡し、翌営業日を期日とする条件で成立した取引のレートを |vdt| zlv| wza| qbw| jln| lql| kni| auo| onh| pgv| epf| xtw| kjq| ahj| iaa| fyt| rbt| cwm| fse| hys| xyi| orq| ued| lhj| dkj| kou| ybz| czl| rmj| xxd| wkp| kjn| tbc| oqa| owa| dya| awf| lce| vhp| kut| jxl| axt| vlv| roa| ffc| dxs| din| mqr| bhk| xdu|