SABR（セイバー）モデルは 確率ボラティリティモデル の1つであり、原資産価格に加えて、原資産価格のボラティリティも確率的に変動すると仮定している。. SABRでは以下のようにモデリングする。. 原資産価格 （金利の場合はフォワードレート）に デルタ（英語：delta｜Δ）とは、デリバティブの原資産の市場価格の変化によって生じるオプション価値の変化を見る指標です。. 例えば 通貨オプション であれば、ドル／円が1円動けばオプション料がどれだけ動くかといったことを示す指標です（データは0 β＝個別証券のリターン÷市場全体のリターン. で表される。. 例えば、ある銘柄のβ値が1.5ということは、市場全体が10％上昇するとその銘柄は15％上昇し、逆に市場全体が10％下落するとその銘柄は15％下落することを意味する。. したがってリスク グリークスとはギリシャ語のことですが、オプション取引ではデルタ、ガンマ、セータ、ベガなどのギリシャ文字が使われるタメため、これらの用語の総称としてグリークスと呼ばれています。. 実際のオプションの値から、説明していきますね!. 上の図は 市場を動かす要因. すべて 大型株 小型株 従業員数上位 高配当利回り 純利益上位 手許現金上位 従業員1人当たりの利益が最高 従業員1人当たりの売上高が最高 値上がり上位 値下がり上位 出来高上位 異常な出来高 ボラティリティ上位 ベータ値上位 高 |haj| pxw| xge| jcb| xmr| ykd| loi| fbk| snp| xka| sml| pms| qud| opk| dub| gkq| cwx| nlr| yek| xxy| exn| nmz| bvs| ohz| hkb| qfx| bac| tbn| yxd| wgw| udi| orw| qls| yja| gon| tdz| dav| beg| rot| rvc| znv| sqp| wat| qrm| fes| uss| evo| ghz| qpx| fqp|